금융 관련 용어 – 듀레이션갭란?

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금융 관련 용어 -듀레이션갭


구분 – 리스크

분류 – 분류


설명

금리변동에 따른 순자산가치의 민감도를 측정하는 수단으로 금리민감자산과 금리민감부채의 듀레이션을 산출하고 금리민감자산과 금리민감부채의 규모의 비중을 반영한 듀레이션의 차이를 듀레이션갭이라고 함


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