금융 관련 용어 -역사적 시뮬레이션법
구분 – 리스크
분류 – 분류
설명
최근 1년(250영업일)동안 과거 시장데이터(금리 주가 환율 등)의 수익률 변동을 현재 포트폴리오에 적용하여 포트폴리오의 가치를 재평가한 후 그 결과로 나온 손익분포중 하위 1%(99% 신뢰수준 적용)에 해당하는 손실금액을 1일 VaR로 산출하는 방식
구분 – 리스크
분류 – 분류
설명
최근 1년(250영업일)동안 과거 시장데이터(금리 주가 환율 등)의 수익률 변동을 현재 포트폴리오에 적용하여 포트폴리오의 가치를 재평가한 후 그 결과로 나온 손익분포중 하위 1%(99% 신뢰수준 적용)에 해당하는 손실금액을 1일 VaR로 산출하는 방식