금융 관련 용어 – Stressed VaR란?

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금융 관련 용어 -Stressed VaR


구분 – 리스크

분류 – 분류


설명

시장 VaR는 최근의 정상적인 시장상황을 가정한 것으로 스트레스기간(금융위기 서브프라임사태 등) 중의 극심한 변동성을 반영하지 못하는 단점을 보완하기 위해 스트레스기간의 시장 데이터를 이용하여 산출한 보완적 개념의 VaR


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